"Futures"
- 期貨對鎖：沖銷規則、跨月與跨商品部位的曝險，以及部分對鎖與減倉的比較
說明臺灣期貨市場怎麼沖銷同商品同月份的反向委託、換月份與換商品之後的部位實際承擔什麼曝險、部分對鎖與減倉的成本差別，以及保護性選擇權與等量反向期貨在損益結構上的區別
- Contract Multiplier（契約乘數）
比較同系列不同規格的期貨契約時，用來把指數點數換算成金額、並算出每點的成本負擔
- Basis（基差）
持有跨期或現貨與期貨的組合部位時，用來理解為什麼兩腳的損益不會完全互相抵消
- Liquidation Price（清算價）
持有槓桿部位時，用來算出價格走到哪裡會被強制平倉、並對照標的實際的波動幅度
- 凹單
聽到「先放著等它回來」或「再加一點把成本拉低」時，用來確認結束部位的條件還在不在自己手上
- Locked Position（對鎖）
有人提議用反向部位把帳面損益固定住時，用來確認交易規則允許的形態實際暴露在什麼上
- Cross Margin / Isolated Margin（全倉與逐倉）
開槓桿部位前選擇保證金模式時，用來判斷一個部位被清算會不會連帶結束其他部位