Tarragon

"Options"

• 2026-08-28 選擇權賣方的風險結構：勝率與期望值、隱含波動率、流動性與保證金之外的損失 說明裸露賣方部位的高勝率與大額尾部損失怎麼由同一份合約產生、劇烈行情中損失來自哪幾層、損失為什麼可以超過保證金，並以 2018 年 2 月 6 日台指選擇權事件對照
• 2026-08-28 Implied Volatility（隱含波動率） 持有選擇權或權證時，用來理解為什麼標的方向看對了、部位價值仍可能下跌